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回顾一下基准债券价格信息以及相关的平价、即期和远期曲线。我们假设波动率σ是15%，使用票面利率为1.20%的两年期债券，构造一个四年期的利率树。一个完整的四年利率二叉树如图表10所示。我们将解释如何确定这些利率。当前的一年期利率（i0）是1%。

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